向量自回归模型的问题

向量自回归模型的问题

你的这个有好几个变量，是不是应该建多元回归模型啊？ 自回归是一个变量自己跟自己的滞后项进行回归。在eviews中，可以做MA模型、AR模型和ARMA模型。一个变量建立自回归的时候，首先观察一个变量的线图是否平稳，如果发现没有趋势上的变化，只是在一个值附近的波动则可以认为平稳，再对该变量进行单位根检验，如果检验结果的统计量，小于右边给出的显著性水平下的临界值，则认为它平稳可以建立自回归。如果不平稳，对这个变量做差分，一般有一阶差分和二阶差分，也是先验证其平稳性。如果平稳了，观察它的偏相关与自相关图，选择合适的模型，建立时间序列自回归模型。 如果是在多元回归方程中引入某个变量的滞后项，如对y建立p和q的一阶延迟q(-1)的回归方程，在输入命令时直接输ls y c p q(1)就可以。 我是学统计经济分析的，这学期刚学的初级计量经济学和时间序列，仅有些粗浅的了解，希望有所帮助。建议找一本计量经济学和eviews操作的书，我们学的是李子奈的《计量经济学》，里面有一章专讲时间序列。